O que você quer é um hiperlink relativo. Este deve ser o comportamento padrão. A base do hiperlink é o local do documento atual do Word.
Veja para mais informações:
Eu gostaria de gravar um documento imprimível, como o Microsoft Word, em um CD que inclua outros arquivos e criar um hiperlink no documento que se referiria a um arquivo diferente no mesmo CD e funcionasse quando o CD fosse reproduzido em um arquivo diferente. computador.