Pena dizer que muitas das funções de execução do Word e suas caixas de diálogo foram desenvolvidas há mais de 10 anos. Naquela época, com base em minha experiência pessoal, o Word dependia da inserção de links no Windows Explorer, que era projetado para ser (ou estava se comportando como) um navegador da Web e um explorador de arquivos. É por isso que a resposta da Microsoft veio como você a leu, e não que a Microsoft presuma que as pessoas usem o Internet Explorer como único navegador enquanto ele é substituído pelo Edge, que em troca quebrou, como eu acho, muitas funções devido à falta de desenvolvimento. A resposta que a Microsoft disse que só funcionaria se você voltasse em 10 anos.
Então você não tem nada a não ser se acostumar a pressionar space
depois de colar. Espaços não serão considerados como partes do link e, portanto, adicioná-los é um hábito seguro; ele apagará a parte selecionada do link se o link foi preenchido automaticamente ou não terá efeito se você colou um novo link. Anime-se:)