So my question is how can I start the system without the USB plugged into the Mac?
Se você não quer rodar o Kali em um Live USB, você precisa instalar o Kali no seu disco rígido.
Quando você carrega o Kali pela primeira vez, a primeira tela de boot oferece várias opções para rodar o sistema operacional; para instalar o Kali no seu disco rígido, você precisa selecionar a opção 'Graphical Install'. CUIDADO, esta opção irá apagar o seu sistema operacional atual e disco rígido e fazer de Kali o único sistema operacional do sistema, como um iniciante, isso pode ser muito, muito difícil para você navegar e usar de forma eficiente.
Eu recomendo que você pesquise usando o Dual Boot com o OSX ou use o Kali em uma máquina virtual como VMware ou VirtualBox.