Neste momento, seu cliente RDP (Parte das janelas) está tentando abrir uma conexão com 123.123.123.123
e, como esse endereço não é local para sua rede, ele vai para a rota padrão 0.0.0.0 com a menor métrica. O Windows atribui automaticamente prioridade às redes com fio vs sem fio (naturalmente) para que ele percorra essa rede.
Se você adicionar uma rota estática à sua máquina para o destino 123.123.0.0/16
e especificar sua interface VPN como a interface a ser usada, ela não voltará à rota padrão e tentará a conexão LAN.
Você poderia dizer ao Windows para priorizar a interface WLAN, mas se você precisar de acesso a outros recursos da empresa, isso pode causar problemas, então eu não o aconselho.