O OpenWRT usa o Busybox ash
como seu shell, que parece executar os comandos em /etc/profile
no login.
Se você quiser que o script seja executado automaticamente quando alguém fizer login (o que provavelmente será apenas root
se esse for um roteador), acho que adicioná-lo ao final de seu /etc/profile
funcionará:
/full/path/of/menu.sh
e se você não quiser que o menu caia para o shell quando estiver concluído, você precisará de alguma lógica adicional para suportar isso.