A solução foi usar o argumento --disablerepo para dnf. Parece que o dnf vem configurado fora da caixa para procurar repositórios "fedora" e "updates".
O comando que funcionou para mim foi:
# dnf --disablerepo fedora --disablerepo updates instala o kernel-devel-4.0.4-301.fc22.x86_64.rpm
Note que eu precisei instalar o GCC, e binutils, etcetra. No final, descobri que eu poderia ligar para o meu telefone Android e obter conectividade através de USB e Wi-Fi do telefone. Tudo correu bem depois disso.