Portanto, você está acessando os compartilhamentos de servidores remotos através do compartilhamento padrão de janelas (não importa se é através de LAN ou VPN). O Windows ameaça-o como outro disco local.
Tudo o que você faz com arquivos armazenados lá é feito pela CPU no seu PC. Então a descompactação será feita na sua CPU. Se você tiver RAM suficiente, ele não fará o download do arquivo zip do servidor remoto novamente, pois ele ainda estará no cache, mas terá que gravar a cópia descompactada. Não faz o download de uma cópia do arquivo, apenas emite solicitações de leitura para o "disco" e aguarda até que os dados cheguem.
E sim, o uso de compartilhamentos do Windows via VPN é muito lento devido ao grande número de pequenos pacotes que o Windows precisa enviar / receber para cada ação. Não importa em LAN local com tempos de ping (roundtrip) de 0,1ms, mas mesmo com RTT de 10ms, é dolorosamente lento, pois cada solicitação de leitura é um pacote de rede separado.
A única solução para você seria executar o próprio processo de descompactação no servidor remoto. Por exemplo, use a Área de Trabalho Remota (RDP) para conectar-se ao servidor remoto e descompactar o arquivo lá. Como o descompactador será feito pela CPU do servidor remoto, ele irá ler / gravar os arquivos em sua unidade local.