O truque para acertar isso é parar de usar os controles de formatação e começar a usar estilos somente . Use os controles de formatação somente quando você estiver criando um novo estilo ou editando um estilo. Além disso, por uma questão de produtividade, é melhor apenas digitar o seu conteúdo e trabalhar apenas com os estilos no final; tudo de uma vez. Vai economizar muito tempo no final, porque você saberá que você fez tudo do mesmo jeito.
BTW, se esses documentos precisarem ser convertidos para HTML, é especialmente importante fazer isso direito. Estilos inline são tratados ridiculamente ruins no Word.