Por que você não usa o prompt de comando (cmd.exe) e o tipo
md folder1\subfolder1\subfolder2
Ele criará pastas e subpastas. se você estiver na pasta C: \ Users \ Administrator, ele criará C: \ Usuários \ Administrador \ pasta1 \ subpasta1 \ subpasta2
p.s. Digitar cmd na barra de endereços do Windows Explorer abrirá o cmd no diretório atual.