Você não escreve que adicionou entradas de índice . É possível criar um índice mesmo que não haja entradas de índice definidas, mas neste caso, o índice permanece vazio até você definir quais entradas colocar no índice .
A documentação da LO é um pouco enganosa nesse ponto - há um capítulo próprio sobre defining index entries
. A documentação do OpenOffice.org Writer explica todos os passos juntos .