Se você clicar rápido em alt + tab, ele não apresentará a pequena tela de seleção, mas abrangerá todos os aplicativos abertos em todos os desktops. Caso contrário, não há nada embutido no OS X para fazer o que você está procurando.
A próxima coisa mais próxima é Expose (agora chamado de Mission Control). Você pode configurá-lo no painel Preferências do sistema. Isso lhe apresentará a capacidade de ver todos os aplicativos abertos, o Windows Application ou o Desktop.