Para se livrar do ícone, entre na sua bios e selecione o disco rígido e simplesmente desative o hot swap / hot-plug nessa porta. Esse ícone significa que é uma porta habilitada para hot plug para troca de discos rígidos.
Eu sempre usaria o AHCI se o seu sistema operacional oferecer suporte, pois ele adiciona recursos como o NCQ que melhoram significativamente o desempenho do sistema.