Você deseja abrir o recurso localizar / substituir no Word (ctl + H) e clicar em "Mais". Com o cursor na caixa "Localizar", você verá na parte inferior que há um botão "Formatar" - selecione-o e selecione as propriedades de formato que você deseja procurar. Você pode selecionar várias categorias (fonte, parágrafo, etc.), mas terá que selecionar o botão "Formatar" para cada nova categoria. Uma vez que você tenha configurado o formato que deseja que o Word procure, insira o cursor na caixa "Substituir", selecione o botão "Formatar" novamente e vá para "Estilo". Escolha o estilo que você deseja converter tudo e que deve funcionar. Aqui está uma captura de tela, se você precisar de um exemplo:
