Basta instalar normalmente. Quando o instalador solicitar que você escolha onde instalar, direcione-o para sua unidade de dados, crie uma nova partição no espaço disponível e instale o CentOS nela. Deve ser perfeitamente simples.
Você deve considerar, no entanto, que não há muito sentido para isso além de sua própria curiosidade. Qualquer coisa que o CentOS possa fazer, o Ubuntu também pode ad vice-versa . Se você precisar instalar um pacote específico que existe apenas como um RPM, há outros para fazer isso sem instalar um sistema operacional totalmente novo. Você também pode instalar em uma máquina virtual se precisar apenas do CentOS para tarefas específicas.