Você pode criar uma sessão putty e especificar o proxy nela. Então use
psftp.exe -load <session name>
Existe uma opção equivalente em -F no psftp (aquele fornecido com o Putty)?
Estou tentando conectar-me a uma VM que requer o uso de um ProxyCommand.
Host *.<domain_here>
User kapitanluffy
ProxyCommand plink.exe <proxy_command_here>
Eu verifiquei os documentos sftp e o psftp docs. Parece que psftp não tem essa opção.