O que eu instalei foi Public Fox e ele permite bloquear as configurações do FireFox com uma senha e bloquear arquivos e até URLs.
Existe uma maneira de impedir o download de arquivos da Web apenas bloqueando-os?
Existem add-ons para qualquer um dos principais navegadores que poderiam funcionar ou não é possível bloquear o download de arquivos de sites e tal.
EDIT: E quanto a um tipo de aplicativo de firewall / antivírus?
Acho que você poderia usar qualquer um dos plug-ins do tipo "Bloco de anúncios" para fazer o que quiser. Você precisaria criar filtros que bloqueassem o acesso aos URLs correspondentes aos arquivos que precisam ser bloqueados.
Outra possibilidade é usar um PROXY que permita a filtragem. Esta é a melhor solução se você quiser fazer o mesmo bloqueio para muitas pessoas - desde que elas estejam todas na mesma rede. Qualquer um dos proxies fará isso. A maioria dos proxys é executada em um servidor separado (por exemplo, SQUID), mas há um número que será executado localmente em um PC e filtrará qualquer aplicativo que tente acessar a rede.