É incrivelmente difícil diagnosticar isso remotamente, mas essencialmente você precisa seguir um processo lógico de eliminação. Para isso, você precisará de outro (funcionando!) PC. Tente trocar a nova RAM com a RAM no PC em funcionamento - funciona? O mesmo para a PSU?
Tente conectar o novo HDD - ele é detectado no novo PC?
Se tudo estiver bem acima, é provavelmente o seu processador ou placa-mãe, que são obviamente mais difíceis de diagnosticar. Ideal seria tentar um processador "de trabalho" no mesmo soquete etc. Infelizmente isso vai exigir mais pasta térmica.
Boa sorte!