Oh, você estava tão perto! Não tenho certeza se você pode usar um filtro avançado diretamente. Em vez disso, crie uma coluna fictícia na Planilha1. Você pode ocultá-lo - ou até mesmo excluí-lo - quando terminar. Digamos que D seja a coluna fictícia. Defina D1 para
=ISNUMBER(MATCH(C1, Sheet2!A:A, 0))
e preencha a coluna D com ela. (Na verdade, eu usaria =NOT(ISNA(MATCH(C1, Sheet2!A:A, 0))) , mas eles são praticamente equivalentes nesse contexto; é apenas uma preferência pessoal.)