O violinista é um proxy HTTP. Você precisa usar algo como WireShark, que irá capturar o tráfego no nível do driver (tecnicamente no nível "NIC", mas um adaptador virtual VMware não é um dispositivo físico ...).
Você pode apontar o convidado para usar seu proxy, mas NÃO TEM que ... não há nada impondo que todo o tráfego TCP / IP no convidado deve passar pelo seu proxy Fiddler. A única maneira de garantir que isso aconteça é instalar um driver netfilt (como o que vem com o Wireshark), que vê todos os pacotes que passam pelo seu driver de rede.