Na verdade, a página de interesse não é a titulada Set Fonts mas Font Sets (veja aqui ).
Eu adicionei
(set-fontset-font "fontset-default" 'unicode
"-outline-Arial Unicode MS-normal-normal-normal-sans-*-*-*-*-p-*-gb2312.1980-0")
para o meu .emacs e ele fez o truque.