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Desinstale o seu cygwin vim
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Obtenha o source vim com o Mercurial (ou apenas baixe-o, mas o uso do mercurial é recomendado, veja link ), em seu tipo de terminal cygwin:
hg clone https://vim.googlecode.com/hg/ vim
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Construa o VIM
cd vim ./configure --enable-rubyinterp --enable-perlinterp --enable-pythoninterp --enable-gui=no --enable-multibyte make && make install
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Verifique se tudo funcionou
vim --version ........ +perl ..... +python ...... +ruby