Eu percebo que esta pergunta é antiga, mas aqui está uma resposta adequada para sua pergunta. Eu só fiz isso no Windows 7, então não tenho idéia se isso funcionará em qualquer uma das outras versões do Windows.
Abra um shell escrevendo cmd no campo de execução do botão Iniciar e digite o seguinte comando mklink /d C:\path\to\your\directory \Server\path\to\share .
Você também pode fazer isso a partir do powershell, mas o powershell deve ser iniciado com direitos de administrador e o comando acima deve ser precedido por cmd /c