Para definir scripts:
Arraste-os sobre o ícone da barra de tarefas do powershell, espere até que a dica de ferramenta "Fixar no Powershell" apareça e lá você vai.
Para executar as coisas na inicialização, você precisa primeiro definir o que se refere a ela. Inicialização do Windows ou inicialização do Powershell? No primeiro caso, adicione uma tarefa no Taskscheduler, para o segundo caso, adicione o que você precisa para executar no perfil do Powershell.
Edition para responder à "segunda pergunta" incorporada:
Para iniciá-lo como admin, no script que você vai colocar isso:
start powershell -verb runas -argumentlist "-noexit", "-command &{YourScriptCommandsHere}"
Não é solução perfeita pois vai lançar dois powershell, o primeiro vai invocar o segundo elevado e depois vai desaparecer, então você poderá continuar usando o segundo depois do bloco de código que deseja executar (marcado como "YourScriptCommandsHere") é executado.