Obrigado, Melikoth. Você me colocou no caminho certo. Um monte de tentativa e erro produziu esta solução, no Windows 7.
Isso usa escape de cursor.
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Conteúdo do OPEN.BAT -
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newWin(){window.open('http://www.bbc.co.uk/iplayer/console/b007jqsz','','left=10,top=10,width=400,height=600,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,scrollbars=0');window.close()}^#/script^> >> temp%\temp.htm
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