Isso é por causa do UAC. Perceba que suas credenciais de administrador! = Privilégios de administrador. Enquanto os processos herdam as permissões de seu criador, sua conta no UAC só tem permissões de usuário. Para ter permissões de administrador, você precisará do sistema operacional para criar o processo semelhante ao sudo.
Assim como você precisa sudo, você precisa elevar comandos para obter acesso de administrador.
Para elevar comandos, você precisará da opção "Executar como administrador". Infelizmente, não há uma maneira fácil de fazer isso por meio da interface do usuário, para sua situação.
Você tem algumas opções. Você pode baixar o "Elevation Powertoys for Vista". Eles são um conjunto de VBscripts que ajudam a elevar comandos em scripts, linhas de comando, etc. Assim, você pode digitar "elevate explorer \ MyServer \ MyAdminShare".
Outra opção, e a que eu digo aos novos funcionários, é fazer login com sua conta de administrador. Temos a troca rápida de usuário ativada para nossas estações de trabalho administrativas.
Mas, para a funcionalidade que você está procurando, eu baixaria o "Elevation Powertoys".
Inclui entradas de clique com o botão direito do mouse para um prompt de CMD elevado, Explorer e Powershell.
Ele também permite elevar os scripts Autohotkey, VBscripts, CMD e um exemplo de script auto-elevar, o gadget Elevar barra lateral e um exemplo de script de arquitetura cruzada (x64 que invoca uma dll x86).