Você deve adicionar esse site como um site da intranet local na guia de segurança (clique em Avançado e adicioná-lo explicitamente) e, nas configurações de proxy, marque "Ignorar servidor proxy para endereços locais"
Eu me deparei com um problema ontem que é meio estranho ao tentar acessar um site de intranet: quando eu especificar um site (por exemplo, mysite.example.com) na lista de proxy do Internet Explorer, ele não funciona. No entanto, inserir o link faz o truque. Será que estou usando a sintaxe errada aqui, embora no seguinte artigo da Technet ela confirme sua validade link ?
Acho que deveria funcionar porque estou apenas especificando o nome DNS do recurso, independentemente do protocolo usado para acessá-lo.
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