Um problema técnico é que o método para extrair a URL da imagem (que possibilita o download dela) dependerá de diferentes slideshow-scripts e páginas da web. Eu diria que é quase impossível fazer algo que funcione perfeitamente em diferentes páginas da web.
Você pode dar uma olhada no plug-in iMacros , que fornece você a capacidade de automatizar muitas tarefas do navegador. Talvez você consiga o que deseja criando uma macro.
É claro que não é impossível criar um script ou software que faça o download de todas as imagens em uma página da Web específica, mas você terá que fazê-lo sozinho.