Esta não é uma questão de programação. Mas sim, você deve colocar isso em um disco (dmg é uma imagem de disco). Use o utilitário de disco do macs para gravá-lo. Você está basicamente abrindo um disco montando (abrindo) esse arquivo dmg. É como se você colocasse um DVD. Quando você reinicializa sua máquina a partir dessa opção, ela não possui dvd na unidade e inicializa normalmente. Se você tivesse em um disco, você poderia segurar a tecla c e inicializar a partir do disco para instalar.