Isso é em casa ou no trabalho / escola? Se este último, eles podem ter bloqueado o uso de pen drives USB.
Se estiver em casa, é um problema de permissões que pode ser corrigido simplesmente reformatando a unidade para FAT32.
Se você não puder fazer isso por algum motivo, terá que alterar as permissões para adicionar "Controle total" ao seu grupo de usuários, no entanto, isso deve ser feito por um administrador.