basicamente existe uma diretiva de cabeçalho apache / whatever que a redireciona para o seu site. Será uma quantidade muito pequena de dados (confira 301 / moveu permanentemente os cabeçalhos para mais).
Para escalar para milhões, este tipo de dados (nome de usuário (chave) - > domínio personalizado (valor)) você pode armazenar os dados para todos os usuários em um hash mapeado na memória e colocar um squid (ou similar) proxy para cache.