Você executou o IE9 e configurou o IE9 para ser o navegador padrão no menu Ferramentas - > Área de opções?
Não é apenas o Outlook que precisa usar o IE como padrão, o sistema operacional Windows precisa saber que o IE9 é o navegador padrão.
UPDATE geralmente é uma chave de registro corrompida ... você já tentou esta corrigir?
Geralmente é essa chave:
HKEY_Local_Machine\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command