Não é muito difícil enviar arquivos via Bluetooth, embora eu recomende contra ele se o arquivo for particularmente grande, já que as conexões Bluetooth não são particularmente rápidas.
No Windows XP, clique com o botão direito em um arquivo - > Enviar - > via Bluetooth. Claro, outro dispositivo Bluetooth precisa ser emparelhado. Aqui está um artigo decente em envio de arquivos via Bluetooth .