Sim, mas apenas edição profissional do XP e acima.
Você precisa ativar a Área de trabalho remota usando Control Panel > System > Remote Desktop .
De lá você deve estar pronto para ir.
Se você precisar de ajuda extra, a Microsoft tem um artigo sobre isso .
Se sua máquina não estiver executando uma edição Professional do XP, você ainda poderá usar uma grande lista de aplicativos, como VNC , Logmein ou Teamviewer - só para citar alguns.