O IE8 salvará um arquivo em um diretório temporário chamado:
C:\Users\<user>\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\<id>
copie o arquivo para a pasta solicitada.
Sugiro que você verifique as permissões em C:\Users\<user>\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
e garanta que o usuário tenha controle total (com propagação para subpastas).
Por algum motivo desconhecido, a pasta Temporary Internet Files
é ultra-protegida pelo Windows. A exclusão de todo o conteúdo temporário pelo IE8 não limpa tudo. Algumas das subpastas são visíveis apenas quando é permitida a visualização de arquivos de sistema protegidos (!), E algumas não podem ser excluídas manualmente, mesmo assim.
Parece que a Microsoft criou uma verdadeira confusão com as permissões dessa pasta, em nome da segurança. Evidentemente, algo deu errado para esse usuário. O uso de outra conta "consertará" o problema ao não usar a pasta Despertador de Arquivos Temporários da Internet, se você não conseguir descobrir o que deu errado.