Ok, o Windows 7 não está me impressionando. Eu descobri o problema. Havia um diálogo escondido sob o assistente de instalação perguntando se eu realmente queria executar a instalação porque era de uma fonte desconhecida. Eu esperaria que tal diálogo fosse levantado acima, não abaixo. Apenas por acaso eu descobri que estava escondido escondido abaixo.