Existem muitos limites dos serviços do Windows RDP.
Para atualizar suas experiências de dois monitores, você terá que atualizar seu servidor para 2008 R2 e usar o cliente RDP 7.0.
Você pode ler mais sobre isso [ link 7-windows-xp-windows-vista.aspx] [1]
[1]: link 7-windows-xp-windows-vista.aspx