Isso geralmente significa que o Windows não acredita que exista o perigo de perda de dados na remoção do dispositivo. Este será o caso se você tiver a política de remoção de unidade definida como "Remoção rápida". Clique com o botão direito do mouse na unidade no Gerenciador de discos e clique na guia Políticas:
A outra possibilidade é que o Windows pense que o dispositivo não é removível.