Este é o "menu do sistema" (também conhecido como "menu da janela"). O conteúdo é padrão e fornecido pelo Windows, embora os programas possam modificar o menu de uma determinada janela usando o Função GetSystemMenu () .
(Ainda parece ser possível modificar janelas pertencentes a outro programa, como em este exemplo de AHK .
No entanto, os itens de menu não especificam diretamente "scripts a serem executados" - eles possuem apenas IDs de ação numérica, e o próprio programa deve ser gravado para reconhecer o ID que você adicionou. Então, se esta é uma ação totalmente nova (não é algo que já existe nos outros menus do programa), você precisará corrigir o próprio programa ou encontrar algumas maneiras de injetar código nele.
Eu não ficaria surpreso se já existissem ferramentas para isso (talvez em "personalização de desktop"), mas não sei de improviso.