A solução requer código, no nível do documento, no nível do modelo ou no nível do aplicativo, com um suplemento de COM / suplemento global.
O método mais transportável seria um modelo habilitado para documento (docm) marcado como @Akina, o evento DocumentBeforeClose.
Outro método de solução seria de um modelo de unidade de macro (dotm) anexado ao documento. Ele verifica o mesmo evento como mencionado acima. Um problema inerente a esse método de solução é que ele exige que o modelo seja sempre anexado e isso pode ser um problema em alguns ambientes
Mais uma que eu posso pensar é um Add-in Add-in / Global COM que está ativo em todos os sistemas onde o documento seria usado. Isso potencialmente é um problema de logística, ele limita o uso de documentos para versões do Office onde os suplementos podem ser carregados. O documento também teria que ser marcado com uma variável que pode ser verificada na rotina DocumentBeforeClose para evitar que a rotina pare o fechamento de todos os documentos. Eu acredito que é isso que @harrymc está se referindo.