Preferências do Sistema > Economizador de energia.
Não mudou em décadas. Ainda está lá em High Sierra.
Suponho que também possa ser
Preferências do Sistema > Desktop & Protetor de tela > Protetor de tela > Comece depois de: [XX Minutes].
Atualizado: Sua nova captura de tela mostra que as Preferências do Sistema estão abrindo para mostrar apenas o painel do iCloud. Você precisa clicar no botão que se parece com uma grade de pontos para voltar para a visualização principal, onde você pode selecionar os painéis de uma grade de ícones.