Eu percebo que estou atrasado para a festa, mas aqui está o que funcionou para mim, se alguém precisar. Ubuntu 14.04 64 bits com o Anaconda 2.3.0 instalado.
Instale o binstar:
conda install binstar
Você recebe uma resposta como: O pacote 'binstar' conda foi renomeado para 'anaconda-client'. Por favor execute: conda install anaconda-client. Então corra:
conda install anaconda-client
Em seguida, procure o pacote pygame no anaconda.org:
anaconda search -t conda pygame
Você obtém uma lista de pacotes pygame disponíveis no anaconda.org. Selecione um pacote para sua distribuição, por exemplo O tlatorre / pygame é para o Linux de 64 bits. Para instalá-lo use:
conda install -c https://conda.binstar.org/tlatorre pygame
Uma vez feito, import pygame
deve funcionar.
Crédito: Resposta por cohdez on link