Resposta curta. Não você não pode.
O SOCKS5 suporta UDP Association, onde você pode fazer com que o servidor SOCKS retransmita dados UDP entre um cliente e outro endpoint. No entanto, existem vários problemas com o projeto (isso reduz a carga útil adicionando outra camada ao UDP para os pacotes entre o cliente e o servidor SOCKS).
Assim, não são muitos os servidores SOCKS5 que o suportam (o nosso faz).
Mas não há maneira de um servidor SOCKS converter TCP em UDP. Se o servidor SOCKS não suportar UDP Associate, você não obterá UDP por meio dele. O DNS está funcionando apenas porque o DNS também suporta TCP.