Você pode usar Range.Offset
para mover a seleção, e também pode melhorar seu código atual (atualmente, ele procura a tabela inteira para células vazias, não apenas o novo registro.
O código aprimorado:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Error GoTo Hell
' whenever I add a new record on my table and it contains a blank cell,
' it should be changed immediately with the "NO DATA" value:
Intersect(Target.EntireRow, Range("DBTAble")).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Value _
= "NO DATA"
' then the selection should be on the next cell of the last cell I modified:
Target.Offset(0, 1).Activate
Exit Sub
Hell:
Err.Clear
End Sub