Acho que você está alterando o caractere de espaço na referência cruzada.
Se você alterar o caractere de espaço na legenda da figura, ele deverá "ficar" (é o que acontece aqui). Uma tabela de figuras ainda deve gerar OK, mas com os caracteres de espaço sem quebra em vez de espaços comuns.
Mas eu não acho que você possa inserir um espaço sem quebra através da caixa de diálogo Legenda, então se você quiser tornar a inserção relativamente fácil, você deve modificar uma legenda e fazer um Autotexto a partir dela.