Eu fiz um pequeno experimento, e "Vincular ao anterior" preserva o corpo de até três partes do texto formatado: a primeira página, a página ímpar e a página par.
Quando o botão "Vincular ao anterior" está marcado, as alterações feitas em qualquer um desses três afetam os três slots de uma seção vinculada.
Quanto a "Primeira Página Diferente", a ação de clique definirá ou desativará as seções vinculadas automaticamente, mas cada seção vinculada poderá ter sua própria configuração.
Quanto a "Páginas ímpares e pares diferentes", isso é global para o documento.