Índices são campos no Word. E muito parecido com funções no Excel, eles têm 2 formulários, ou seja, o formulário de fórmula e o formulário de resultados.
Para o índice inserido, clique com o botão direito e escolha Toggle Field Codes no menu de contexto. O campo agora está no formato de fórmula que pode se parecer com isso
{INDEX \c "2" \z "2057"}
Digite right before the closure colchetes esta string \e ", page " que a fórmula acima deve ser assim
{INDEX \c "2" \z "2057" \e ", page "}
Agora volte para o formulário de resultados clicando com o botão direito do mouse no campo e escolhendo Toggle Field Codes no menu de contexto.
A etapa final é atualizar o campo para revelar suas alterações, então clique com o botão direito e escolha Update Field no menu de contexto.
Nota: Se nada aconteceu, altere a sequência de caracteres adicionada de \e ", page " para \e ", p. " . A string que você está inserindo com a opção \e é muito limitada em caracteres, portanto, talvez seja necessário abreviar Page como p. ou pg .