OWA não está fazendo o que você acha que é ...
Ao usar o Firefox (como você parece, a julgar pela captura de tela), ele sempre sugere "Image00X.jpg" como aparece na imagem de exemplo (X = um número, dependendo de quantas imagens estão incorporadas no e-mail, e qual imagem do set você escolhe).
O Chrome se comporta da mesma maneira.
No IE (11), clicar com o botão direito do mouse e salvar uma imagem incorporada sempre sugere "untitled.jpg" como nome de arquivo padrão.