Você provavelmente está vendo esta mensagem:
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -PN
Normalmente, nmap envia um número de testes para determinar se o host está realmente ativo ou inativo, um deles é ping ing o host. ping usa pacotes ICMP para alcançar o host, então se você está vendo essa mensagem é porque o host de destino recebeu ICMP pacotes filtrados, porque você tem pacotes ICMP de saída filtrados na sua firewall.
De acordo com a situação que você descreve ( nmap executado de uma fonte externa funciona bem, mas você localmente não consegue nmap de qualquer host), a razão mais provável é que você tem pacotes ICMP de saída filtrados. Observe que o roteador não é o único dispositivo capaz de bloquear o tráfego. Antivírus, firewalls de software também são.