O gerenciador de Bluetooth no Windows 10 é como você se conecta a diversos dispositivos bluetooth. Se está lhe dando uma mensagem quando você tenta desligar, é porque você ainda está conectado a um dispositivo. Pesquise "bluetooth" no painel de pesquisa do Windows e, em seguida, verifique se você está conectado a qualquer dispositivo. Se não tentar desligar o bluetooth, reinicie-o para ver se recebe a mesma mensagem. Espero que isso ajude.