O OneNote foi projetado para um serviço baseado em nuvem que pode ser usado em vários dispositivos. Portanto, o conceito de "arquivo local" não funcionará.
A maneira mais óbvia de contornar isso, talvez, infelizmente, se você estiver preocupado com a privacidade, é incorporar o arquivo na página do OneNote. Isso garantirá que esteja disponível.
Outra possibilidade é tornar o arquivo acessível na Internet, ou seja, na sua própria página da Web ou no Dropbox / Google docs, e vinculá-lo a partir dele.